3 이동 평균 거래 시스템

이동 평균 크로스 오버 전략.

이 페이지에서 두 개의 이동 평균 크로스 오버 시스템을 비교해보고자합니다. 하나는 2 개의 간단한 이동 평균 (sma 's)을 사용하고 다른 하나는 3 개의 sma를 사용합니다.

듀얼 이동 평균 시스템을 사용하여 거래 한 적이 있습니까?

이중 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 거래를 시작하거나 종료 할 생각이라면 트리플 MA 시스템을 테스트하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 다른 주식이나 다른 거래 수단뿐만 아니라 다른 기간 또는 시간대에 나란히 비교하십시오. 다른 이동 평균 기간을 테스트하되, 최적화 또는 '곡선 맞춤'결과에 의존하지 않도록주의하십시오.

그러나 내 방문자 중 일부는 이것이 무엇인지 모르기 때문에 먼저 몇 가지 기본 사항을 검토하겠습니다.

이동 평균 크로스 오버 란 무엇입니까?

오른쪽 이미지는 구매 신호 (낙관적 크로스 오버)를 시작하는 이중 이동 평균 크로스 오버의 예입니다. 더 빠른 이동 평균 (8 sma - blue)은 더 느린 평균 (13 sma - yellow) 위에 교차합니다.

막대가 닫힐 때까지 신호가 확인되지 않습니다. 이것은 실제 거래 (실제 거래에서)가 다음 바의 어딘가에 있음을 의미합니다. 그 술집이 열리는 근처에있을 가능성이 높습니다.

아직 어떤 백 테스팅도하지 않았다면, 이런 종류의 간단한 시스템은 프로그래밍 기술이 거의 필요하지 않으므로 테스트 할 첫 번째 시스템 중 하나 일 것입니다. 어쨌든, 이 경로를 따라 가면 십자가 옆에있는 다음 막대의 시작 가격은 시뮬레이션에 기반한 소프트웨어를 백 테스팅 소프트웨어 (설정에 따라 다름)가 배치하는 곳입니다. 자동 거래 소프트웨어를 사용하여 실제로 거래했기 때문에 거래가 이루어지는 위치를 가깝게 추정 할 수 있기 때문에 합리적입니다.

전형적인 '스톱 & 리버스'시스템을 사용하면 파란색의 빠른 MA가 노란색의 더 느린 MA 아래로 넘어갈 때까지이 긴 입력을 종료하지 않을 것입니다. 이 MA 곰 같은 크로스 오버는 무역을 끝낼뿐만 아니라 반대 방향으로 짧은 무역을 시작합니다. 따라서 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하면 상인이 항상 길거나 짧게 거래됩니다.

하루 동안의 일일 예를 살펴 봅니다.

이중 이동 평균 크로스 오버.

첫 번째 예제에서는 Fast = (8 sma - 녹색) 및 Slow = (13 sma - yellow)의 두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 5 분짜리 SPY 차트를 사용합니다.

나는이 특정한 날을 선택했다. 왜냐하면 나는 실제적으로 모든 이동 평균 크로스 오버 전략에 대해 전형적인 것을 설명하기를 원했기 때문이다. 오전 11시 이후의 최초의 장황한 무역은 매우 잘 진행되어 실제로 좋은 철수 항목을 잡습니다.

오후 12시 45 분경 출구는 수익이 있습니다.

하지만, 12 시부 터 3시 사이에 고르지 못한 가격 행동을 관찰하고 싶습니다. 이것은 이중 MA 시스템이 실제로 당신의 이익을 줄이는 곳입니다. 매사추세츠는 단지 3 번에 걸쳐 연속적으로 손실을 일으키며 앞뒤로 휘 저음으로써 첫 거래에서 얻은 이익을 증발시킵니다. 한 사람이 오늘이 방법을 거래했다면 다행스럽게도 2시 30 분에 한 번 더 훌륭한 거래를 보았을 것입니다.

이 시스템의 좋은 부분은 첫 번째 거래와 마지막 거래에 표시됩니다. 이동 평균 크로스 오버가 고르지 못한 가격 행동 동안 비참하게 실패하는 동안, 그들은 가격 움직임을 동향 동안 아주 잘 작동합니다.

이러한 단순 정지 및 역 시스템을 백 테스트하고 이익을내는 시스템을 검사하면 승률은 50 % 미만이지만 평균 승자는 평균 패자보다 클 것입니다.

이는 이동 평균 크로스 오버 시스템이 근본적으로 '트렌드 트레이딩'시스템이기 때문입니다. 그리고 트렌드 트레이딩 시스템은 거의 항상 우승자의 작은 비율과 좋은 ave. win의 특성을 가지고 있습니다.

아래의 차트에서 L = Long, S = Short 및 Ex = Exit입니다.

삼중 이동 평균 크로스 오버.

지금까지 논의는 stop & reverse type 시스템에 중점을 두어 출구 신호가 반대 방향으로 거래를 만들어 냈습니다. 그러나 시스템에 세 번째 이동 평균을 도입하면 중립성의 기간이 생길 수 있습니다. 다시 말해서, 어떤 거래도 일어나지 않습니다 - 당신은 현금입니다.

이 예에서는 3 분 차트와 3 개의 간단한 이동 평균을 사용합니다 : 4 sma, 10 sma 및 50 sma.

규칙은 매우 간단합니다. 느린 선 (50 sma)이 상승하고 빠른 선 (4 sma)이 중간 선 (10 sma)을 넘으면 구매 신호가 나옵니다. 출구 신호는 고속 선이 중간 선 아래로 교차 할 때옵니다.

규칙은 짧은 항목의 경우 반대입니다. 이 시스템은 거래를 더 높은 시간대의 추세에서 벗어나는 것과 유사합니다.

이 시스템의 대안은 빠른 이동 평균과 중간 이동 평균이 모두 느린 sma 이상일 때 긴 항목 만 취하는 것입니다.

위의 예 에서처럼 두 가지가 아닌 세 가지 자유도 (3 가지 변수)를 다룰 때 시스템이 더 복잡해 지므로 테스트 할 수있는 더 많은 조합을 만들 수 있다는 점에 유의하십시오.

물론 백 테스팅 소프트웨어를 사용하면이 작업을 신속하게 수행 할 수 있지만 필터 및 복잡성을 추가하는 것이 더 나은 시스템을 만드는 것은 아닙니다. 종종 간단한 시스템이 테스트를 통해 더 강력해질 수 있습니다.

이동 평균 반송.

이동 평균 반송 거래 시스템은 단기간의 시간대와 지수 이동 평균을 사용하며 가격이 이동 평균에서 벗어나 반전되고 그 다음 반발합니다.

이동 평균은 가격을 매끄럽게하여 단기 변동을 제거하고 전체 방향을 표시합니다. 가격이 강한 움직임을 경험할 때, 그것은 이동 평균으로 돌아가는 경향을 가질 것이지만 원래의 움직임을 계속하고, 이동 평균 반송 거래 시스템에 의해 사용되는 바운스입니다.

기본 거래는 OHLC (Open, High, Low 및 Close) 막 대형 차트 1 ~ 5 분 및 표준 가격 (HLC 평균)의 34 바 지수 이동 평균을 사용합니다. 차트 기간과 지수 이동 평균 길이는 서로 다른 시장에 맞게 조정할 수 있습니다. 기본 거래 시간은 시장이 가장 활발한 경우입니다 (예 : 유럽 중부 표준시 중부 유럽 표준시 또는 미국 동부 표준시 오전 9시 30 분 또는 오후 3시 30 분 중부 유럽 표준시 발생) .

다음 자습서 단계에서는 EUR 선물 시장을 사용하지만이 거래로 거래하는 모든 시장에서 정확히 동일한 단계를 사용해야합니다. 이 튜토리얼에서 사용 된 거래는 1 회의 계약, 10 틱의 목표, 5 틱의 중지 손실을 사용하는 긴 거래입니다.

OHLC (Open, High, Low 및 Close) 막대 그래프 1 분을 시장에 공개하십시오.

HLC 평균 가격 ((높음 & # 43; 낮음 & # 닫기) / 3으로 계산 된) HLC 일반 가격의 34 바 지수 이동 평균을 추가하십시오.

시장을 관찰하고 가격이 이동 평균에서 벗어날 때까지 기다리십시오. 가격이 이동해야하는 기본 거리가 없지만 가격 막대가 더 이상 이동 평균을 터치하지 않아야합니다. EUR의 경우 추천은 약 10 틱입니다.

가격이 반전 될 때까지 기다렸다가 이동 평균으로 되돌아갑니다.

가격이 현재 이동 평균 가격으로 거래 될 때 발생하는 이동 평균에 가격이 도달 할 때까지 기다립니다.

장황한 거래의 경우 이전 가격 막대가 이동 평균에 근접 할 때 최저 가격을 유지해야했으며 짧은 거래의 경우 가격이 이동 평균에 근접 할 때 이전 가격 막대가 더 높은 가격을 유지해야했습니다. 연속적인 낮은 저역 또는 높은 고역을 만들어야하는 특정 수의 막대는 없지만 최소한 3 개의 막대를 사용하는 것이 좋습니다.

아래 표시된 차트에서 가격은 네 번째 막대의 이동 평균에 닿아 연속 낮은 가격이 낮아집니다.

새로운 최저 가격 (또는 최고)을 만들지 못한 첫 번째 가격 막대의 최고 (또는 최저)가 깨지면 거래를하십시오. 다음 목록은 긴 항목과 짧은 항목 모두에 필요한 단계를 보여줍니다.

가격 막대가 낮은 최저 가격 표시 가격 막대가 이동 평균에 닿음 후속 가격 막대가 새 가격을 낮추지 못함 이후 가격 막대가 이전 가격 막대의 최고 가격을 위반합니다.

가격 막대가 더 높은 가격을 만듭니다. 가격 막대가 이동 평균에 닿습니다. 후속 가격 막대가 새로운 가격을 높이지 못합니다. 이후 가격 막대가 이전 가격 막대의 최저 가격을 낮 춥니 다.

아래 차트에 표시된 거래에서 새 최저를 만들지 못한 막대는 흰색으로 표시되고 항목은 화살표로 표시됩니다. 엔트리는 1.2995이며, 목표는 1.3005이며, 중단 손실은 1.2990입니다.

이동 평균 반송 거래 항목에는 기본 주문 유형이 없지만 EUR의 경우 권장 주문은 제한 주문입니다.

귀하의 주문 신청서가 채워지 자마자 귀하의 거래 소프트웨어가 귀하의 목표물을 놓았으며 손실 주문을 중단 시키거나 필요한 경우 수동으로 그들을 놓으십시오. 목표 또는 중단 손실에 대한 기본 주문 유형은 없지만 EUR (및 일반적으로 모든 시장)의 경우 권장 사항은 대상의 주문 제한 및 중지 손실의 주문 중지입니다.

귀하의 목표물 또는 귀하의 손해액에 대한 가격이 거래 될 때까지 기다리십시오. 이동 평균 반송 거래는 목표에 도달하거나 손실을 막기 위해 수 분에서 수 시간이 걸릴 수 있으며, 거래는 목표 또는 정지 손실 조정을 사용하지 않습니다 (적절한 시간에 중단 손실을 이동하는 것을 제외) ).

차트에 표시된 목표는 1.3005 (10 ticks), 1.3015 (20 ticks) 및 1.3025 (30 ticks)이며이 모든 것이이 거래로 채워졌습니다.

목표 주문이 채워지면 거래가 승리했습니다. 귀하의 손해액 손실 명령이 채워지면 귀하의 무역은 감소하고 있습니다.

일일 이익 목표에 도달하거나 시장이 더 이상 활동하지 않을 때까지 4 단계의 거래를 필요한만큼 반복하십시오.

트리플 이사 평균 거래 시스템.

Triple Moving Average 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.

지혜의 추세 다음은 30 개 이상의 거래소를 통해 300 개가 넘는 선물 시장의 범위에서 선택된 여러 시간대 및 미래의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 고전적 추세 추적 시스템 (삼중 이동 평균 및 기타)으로 구성된 복합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

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트리플 이동 평균 시스템이 설명됩니다.

Triple Moving Average Trading 시스템은 3 개의 이동 평균을 사용합니다. 하나는 짧고, 하나는 중간이고 다른 하나는 long입니다. 3 배 이동 평균 거래 시스템은 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 높고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 높으면 오래 거래됩니다. 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 낮 으면 시스템이 종료됩니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다.

이런 이유로 이중 이동 평균 거래 시스템과는 달리이 시스템은 항상 시장에 나와있는 것은 아닙니다. 짧은 MA와 중간 MA 사이의 관계가 중간 MA와 긴 MA 사이의 관계와 일치하지 않을 때 시스템은 시장에서 벗어났습니다.

예를 들어 롱 트레이드를 고려할 때, 짧은 MA가 매체 MA를 넘지 만 매체 MA가 긴 MA를받는다면, 시스템은 시장에서 벗어난 것입니다. 마찬가지로 매체 MA가 긴 MA에 있지만 짧은 MA가 매체 MA에 있지 않은 경우 시스템은 시장에서 벗어났습니다.

즉, 다음과 같은 이유로 삼중 이동 평균 시스템이 거래를 시작할 수 있습니다.

· 짧은 MA는 긴 항목의 경우 매체 MA보다 짧고 짧은 항목의 경우에는 아래에 있습니다. 이것은 가장 일반적인 경우입니다.

· 중간 MA는 짧은 MA가 이미 긴 항목의 경우 중간 MA 또는 짧은 MA가 짧은 항목의 중간 MA에 이미있는 긴 MA 아래에있는 긴 MA보다 위에 있습니다. 시장이 오랜 기간 동안 내리막으로 오르거나 방향을 바꿀 때 일어납니다. 짧은 MA보다 느린 이동 평균이기 때문에 매체 MA가 긴 MA의 다른면으로 이동하는 데 더 오래 걸립니다.

삼중 이동 평균 거래 시스템은 선택적으로 ATR (Average True Range)을 기반으로 한 거래를 사용합니다. ATR 정지가 사용되지 않으면 시스템은 위치 조정의 목적으로 이동 평균이 긴 값을 중지로 사용합니다.

정차 한 경우에도 다음날에도 위의 조건이 충족 될 때마다 시스템이 재 입력됩니다.

삼중 이동 평균 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 7 개의 매개 변수가 포함됩니다.

긴 이동 평균의 일 수입니다.

평균 이동 평균 일 수입니다.

짧은 이동 평균의 일 수입니다.

TRUE로 설정하면 시스템은 진입 점에서 일정 수의 ATR을 기반으로 정지를 입력합니다.

ATR 계산에 사용 된 일 수입니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

정지 폭은 ATR로 표시됩니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

Use ATR Stops가 FALSE 인 경우 거래 시스템은 포지션 사이징을 위해 이동 평균의 가격으로 중단을 계산합니다. 이 경우 정지는 첫날에만 활성화됩니다.

True로 설정하면 거래 Blox는 거래가 짧은 이동 평균의 오른쪽에 있지 않으면 거래를하지 않습니다. 예를 들어이 매개 변수를 True로 설정하면 짧은 이동 평균이 매체 이동 평균보다 크고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 큰 경우 닫기는 짧은 이동 평균보다 커야 Long 위치 입력.

대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 우리는 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.

우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

3 간단한 이동 평균 Forex 전략.

이것은 가장 인기있는 트레이딩 지표 중 하나 인 단순 이동 평균 (SMA)을 기반으로 한 매우 간단한 전략입니다.

지표 : 100 단순 이동 평균, 25 단순 이동 평균, 10 단순 이동 평균.

시간 프레임 : 30 분 이상.

거래 세션 : 모두.

통화 쌍 : 모두.

GBP / JPY 매일 차트 예.

25 SMA 100 이상 SMA 10 SMA 25 SMA 이상 및 100 SMA.

보수적 인 거래자 : 10 개의 SMA가 위에서 25 개의 SMA와 100 개의 SMA를 교차 할 때 거래가 종료됩니다. 이는 유효한 판매 거래를 만듭니다. 공격적인 거래자의 경우 : SMA 10이 SMA 25 아래에서 교차 할 때 긴 거래를 마감하십시오.

25 SMA 100 미만 SMA 10 SMA 25 SMA 미만 및 100 SMA.

보수적 인 거래자 : 10 개의 SMA가 아래에서 25 개의 SMA와 100 개의 SMA를 교차 할 때 거래가 종료됩니다. 이는 유효한 구매 거래를 만듭니다. 공격적인 거래자의 경우 : SMA 10이 SMA 25 위를 넘어갈 때 짧은 거래를 마감합니다.

단순 이동 평균 크로스 오버 시스템의 장점과 단점.

장점 : 항상 최신 경향을 유지할 수있는 널리 사용되는 기술입니다. 지배적 인 추세와는 절대로 거래하지 마십시오.

단점 :이 기법은 범위가 제한된 시장에서는 잘 수행되지 않습니다.

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